PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с EMLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.35%/yr vs 2.28%/yr for EMLC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 11.35% против 2.28% соответственно.

FNDA

1 день
0.95%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.31%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.35%

EMLC

1 день
0.28%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.78%
3 года*
6.63%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.31%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.40%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between FNDA and EMLC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.41

The correlation between FNDA and EMLC shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

FNDA vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDAEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.25

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.77

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.42

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

4.75

+6.73

FNDA vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EMLC равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и EMLC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-32.43%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.19%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-9.15%

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-24.70%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-26.47%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-14.35%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.86%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и EMLC

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.44%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

6.17%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

7.06%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

9.14%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

10.04%

+12.35%

Сравнение комиссий FNDA и EMLC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и EMLC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and EMLC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (5.14%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs EMLC's -32.43%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.35% vs 2.28% for EMLC. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.35% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 1.06% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while EMLC is Emerging Markets Bonds. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.30% for EMLC.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор