Сравнение SCHH с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHH и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 3.29% против 14.02% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SCHX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SCHH
SCHX
Сравнение SCHH c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.50 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.51 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.02 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и SCHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SCHX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SCHX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -34.33% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.19% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -25.41% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -34.33% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.67% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.00% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.62% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SCHX
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.36% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.67% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 18.33% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.13% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.13% | +2.84% |