- ISIN
- US73936T7634
- CUSIP
- 73936T763
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 сент. 2007 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE RAFI Emerging Markets Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции PXH — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) показал доход в 10.82% с начала года и 28.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXH составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PXH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 3.33% | -5.27% | 6.73% | 1.22% | -1.96% | 10.82% | ||||||
| 2025 | 2.29% | 2.67% | 1.61% | -1.79% | 3.93% | 6.14% | 0.98% | 3.26% | 5.81% | 1.77% | 0.19% | 1.05% | 31.44% |
| 2024 | -2.25% | 2.41% | 2.12% | 1.54% | 3.44% | 0.54% | -0.25% | 2.38% | 7.90% | -2.78% | -2.62% | -0.47% | 12.09% |
| 2023 | 8.68% | -6.58% | 3.36% | 0.76% | -3.46% | 5.82% | 6.33% | -7.06% | -1.35% | -3.25% | 6.84% | 4.66% | 13.93% |
| 2022 | 3.70% | -5.55% | -2.67% | -6.24% | 1.49% | -6.29% | -1.38% | 1.28% | -8.85% | -2.16% | 14.15% | -1.86% | -15.18% |
| 2021 | 0.76% | 3.85% | 1.83% | 0.80% | 4.23% | -0.34% | -3.90% | 3.30% | -2.28% | 0.00% | -3.67% | 3.90% | 8.31% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF has an annualized alpha of -3.90%, beta of 1.06, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2007.
- This ETF participated in 108.43% of S&P 500 Index downside but only 86.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.90% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.90%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 86.20%
- Участие в снижении
- 108.43%
Комиссия
Комиссия PXH составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXH имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.46 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.92 | -0.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.04 | $0.91 | $0.93 | $0.94 | $1.03 | $0.59 | $0.73 | $0.65 | $0.61 | $0.36 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 63.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 597 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.63%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 2y 4mo | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.62%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 11mo | 6y 9moапр. 2011 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -40.42%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 25d | 3y 14dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.59%окт. 2022 г. | 8mo 16d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.72%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 2d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PXH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -56.78% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.10% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -18.90% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -25.43% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -33.92% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.21% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -10.71% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.04% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXH
Добавьте Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXH