PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

PXH — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат FTSE RAFI Emerging Markets Index. PXH запущен 27 сент. 2007 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T7634

CUSIP

73936T763

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI Emerging Markets Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXH составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Популярные сравнения:
PXH с FNDE PXH с SCHD PXH с IEMG PXH с DEM PXH с EEM PXH с AVEM PXH с VOO PXH с QQQ PXH с PXF PXH с SCHC
Популярные сравнения:
PXH с FNDE PXH с SCHD PXH с IEMG PXH с DEM PXH с EEM PXH с AVEM PXH с VOO PXH с QQQ PXH с PXF PXH с SCHC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) показал доход в 8.93% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXH составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PXH

С начала года

8.93%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

8.42%

1 год

13.72%

3 года

9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

4.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.29%2.67%1.61%-1.79%3.93%8.93%
2024-2.25%2.41%2.12%1.54%3.44%0.54%-0.25%2.38%7.90%-2.78%-2.62%-0.47%12.09%
20238.68%-6.58%3.36%0.76%-3.46%5.87%6.33%-7.06%-1.35%-3.25%6.84%4.65%13.98%
20223.70%-5.55%-2.67%-6.24%1.49%-6.28%-1.38%1.28%-8.85%-2.16%14.15%-1.86%-15.16%
20210.76%3.85%1.83%0.80%4.23%-0.34%-3.90%3.30%-2.28%0.00%-3.67%3.90%8.31%
2020-7.49%-5.91%-20.18%6.48%2.62%3.66%5.61%-0.06%-2.38%-0.28%13.09%7.28%-1.91%
201910.72%-2.19%0.20%1.54%-5.29%5.84%-3.01%-4.87%2.66%4.23%-0.43%7.54%16.77%
201811.20%-4.71%-0.50%-3.11%-4.48%-4.31%5.76%-3.39%1.87%-5.25%2.85%-3.58%-8.68%
20177.16%1.75%0.32%1.01%-0.55%0.14%6.25%3.84%-1.07%1.31%-0.79%4.87%26.60%
2016-4.95%1.36%16.09%5.01%-8.25%8.79%7.32%1.20%2.74%4.69%-3.41%0.52%32.96%
2015-1.45%5.07%-4.10%12.27%-5.39%-1.53%-9.45%-10.38%-6.43%6.61%-2.87%-5.56%-22.88%
2014-9.13%1.56%5.28%1.36%3.76%2.79%2.16%4.45%-9.81%-0.05%-1.19%-6.30%-6.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXH составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.91$0.93$0.94$1.03$0.59$0.73$0.65$0.61$0.36$0.48$0.59

Дивидендный доход

4.34%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.98%3.44%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.91
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.17$0.93
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.11$0.94
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.46$1.03
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.07$0.59
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.11$0.73
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.09$0.65
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.15$0.61
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.06$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.48
2014$0.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.10$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 63.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 597 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.63%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.5976 апр. 2011 г.866
-49.62%8 апр. 2011 г.120320 янв. 2016 г.4922 янв. 2018 г.1695
-40.42%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.766
-29.58%17 февр. 2022 г.17731 окт. 2022 г.38716 мая 2024 г.564
-17.72%8 окт. 2024 г.1258 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...