PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с SCHF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

SCHC и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.16%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.91%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.55% соответственно.

SCHC

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
6.67%
1 год
35.06%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.97%

SCHF

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.57%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.20%
1 год
29.84%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий SCHC и SCHF

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.69

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.63

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

10.00

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCHC и SCHF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHF

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCHF в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.55%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.29%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHF

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-34.87%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.48%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-29.14%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-34.87%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.75%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.44%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHF

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 7.41%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.84%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.79%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.76%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.14%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.09%

+0.79%