PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с SPIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.59%/yr vs 2.54%/yr for SPIP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PRF charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 13.59% против 2.54% соответственно.

PRF

1 день
0.40%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.21%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.59%

SPIP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.93%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		13.92%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.06%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Correlation

The correlation between PRF and SPIP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.14

The correlation between PRF and SPIP shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN

Доходность на риск

PRF vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.23

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.79

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.16

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

6.35

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.23

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.12

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PRF и SPIP

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-15.39%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-2.04%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-4.76%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-15.39%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-15.39%

-22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.44%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.10%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.70%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SPIP

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.02%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.57%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

3.59%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

6.57%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

6.01%

+11.67%

Сравнение комиссий PRF и SPIP

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SPIP

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPIP в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.77%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PRF and SPIP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRF has higher volatility (3.02%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs SPIP's -15.39%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.59% vs 2.54% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.59% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

SPIP has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.39% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.12% for SPIP.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор