PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.28%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности USRT и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.40% соответственно.

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between USRT and PRFZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.62

The correlation between USRT and PRFZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRT и PRFZ

Секторы
USRT
PRFZ

Недвижимость

99.4%
6.7%

Финансовые услуги

0.1%
13.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

16.7%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Недвижимость

USRT
99.4%
PRFZ
6.7%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
PRFZ
13.3%

Сырьевые материалы

USRT

-

PRFZ
3.3%

Коммуникационные услуги

USRT

-

PRFZ
2.7%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

PRFZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

PRFZ
2.5%

Энергетика

USRT

-

PRFZ
5.4%

Здравоохранение

USRT

-

PRFZ
16.4%

Промышленность

USRT

-

PRFZ
16.7%

Технологии

USRT

-

PRFZ
20.8%

Коммунальные услуги

USRT

-

PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

USRT vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.31

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.79

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

9.60

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Просадки

Сравнение просадок USRT и PRFZ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-62.41%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.38%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-26.54%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-26.58%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.28%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.27%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-9.42%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.02%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и PRFZ

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.08%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.34%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.69%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.16%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.35%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.47%

-1.18%

Сравнение комиссий USRT и PRFZ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и PRFZ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and PRFZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to USRT (4.08%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.85% for PRFZ.

USRT is categorized as REIT, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор