Сравнение SPIP с PXH
SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIP returned 2.57%/yr vs 10.91%/yr for PXH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for PXH.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 2.57% против 10.91% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.57%
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам SPIP и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.26% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SPIP and PXH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between SPIP and PXH shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. PXH — Ранг доходности на риск
SPIP
PXH
Сравнение SPIP c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIP | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.85 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 10.21 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIP и PXH
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIP | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -63.63% | +48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -10.24% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -17.72% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -29.59% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -40.42% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.27% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -16.84% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.85% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и PXH
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.02%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIP | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 6.41% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 13.09% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 15.90% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 17.87% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.06% | -14.05% |
Сравнение комиссий SPIP и PXH
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и PXH
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PXH в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.76% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SPIP and PXH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXH has higher volatility (6.41%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs PXH's -63.63%.
On 10-year performance, PXH leads with 10.91% vs 2.57% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.91% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.
SPIP has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.49% for PXH.
SPIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PXH is Emerging Markets Equities. SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.50% for PXH.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIP и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор