Сравнение SCHE с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
SCHE и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 7.96% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.09% соответственно.
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
PXF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и PXF
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
SCHE vs. PXF — Ранг доходности на риск
SCHE
PXF
Сравнение SCHE c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.28 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.97 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.48 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.53 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.28 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и PXF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и PXF
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PXF в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.43% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и PXF
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -64.74% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.91% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -26.82% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -41.59% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -7.08% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -15.39% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.97% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и PXF
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 7.64% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.69% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.53% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.27% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.02% | +1.40% |