PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.13%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 11.13% против 11.93% соответственно.

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SCHA and FNDF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between SCHA and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и FNDF

Секторы
SCHA
FNDF

Технологии

23.3%
11.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.7%

Промышленность

15.4%
15.9%

Здравоохранение

13.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.7%

Недвижимость

6.0%
0.9%

Энергетика

5.5%
12.3%

Сырьевые материалы

4.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Технологии

SCHA
23.3%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
FNDF
16.7%

Промышленность

SCHA
15.4%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
FNDF
10.7%

Недвижимость

SCHA
6.0%
FNDF
0.9%

Энергетика

SCHA
5.5%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCHA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.99

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.89

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.24

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

16.19

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FNDF

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-40.14%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.60%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-13.89%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.56%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-40.14%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.64%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FNDF

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 5.08% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.06%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

16.18%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

17.67%

+5.04%

Сравнение комиссий SCHA и FNDF

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FNDF

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and FNDF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to SCHA (5.08%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 11.13% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.00% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Growth Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор