PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SCMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VB returned 15.91%/yr vs 3.23%/yr for SCMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VB charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности VB и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.03%.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

SCMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.78%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%6.36%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.03%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between VB and SCMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов VB и SCMB

Секторы
VB
SCMB

Промышленность

20.8%
0.2%

Технологии

17.2%
0.9%

Финансовые услуги

12.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
2.6%

Здравоохранение

11.1%
0.1%

Недвижимость

7.6%
3.4%

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Энергетика

4.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Промышленность

VB
20.8%
SCMB
0.2%

Технологии

VB
17.2%
SCMB
0.9%

Финансовые услуги

VB
12.6%
SCMB
8.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
SCMB
2.6%

Здравоохранение

VB
11.1%
SCMB
0.1%

Недвижимость

VB
7.6%
SCMB
3.4%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
SCMB
0.0%

Энергетика

VB
4.7%
SCMB
0.0%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
SCMB
0.1%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
SCMB
0.2%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
SCMB
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

VB vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.34

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.44

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.33

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.75

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.34

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.97

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VB и SCMB

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-6.13%

-53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-2.92%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-5.57%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.90%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-1.32%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.88%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SCMB

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.00%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

2.17%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

2.91%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

4.16%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

4.16%

+17.28%

Сравнение комиссий VB и SCMB

VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SCMB

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and SCMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to SCMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, VB leads with 15.91% vs 3.23% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VB has performed better with a 15.91% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VB.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCMB is Municipal Bonds. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.03% for SCMB.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор