Сравнение EBND с PRF
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.82%/yr vs 13.91%/yr for PRF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EBND charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности EBND и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 1.82% против 13.91% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.82%
PRF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам EBND и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 0.44% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 15.65% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Correlation
The correlation between EBND and PRF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.44 |
The correlation between EBND and PRF shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. PRF — Ранг доходности на риск
EBND
PRF
Сравнение EBND c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.90 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 20.07 | -17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и PRF
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -60.35% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.59% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -15.82% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -19.72% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -38.16% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.92% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и PRF
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 2.61%, в то время как у Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.60% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 8.17% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 10.95% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 15.23% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 17.68% | -8.49% |
Сравнение комиссий EBND и PRF
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и PRF
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PRF в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.79% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.37% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and PRF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRF has higher volatility (3.60%) compared to EBND (2.61%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs PRF's -60.35%.
On 10-year performance, PRF leads with 13.91% vs 1.82% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.91% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
EBND has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.37% for PRF.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while PRF is Large Cap Value Equities. EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.34% for PRF.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор