PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.25% соответственно.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between SCHA and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHF

Секторы
SCHA
SCHF

Технологии

23.3%
15.7%

Финансовые услуги

15.7%
20.6%

Промышленность

15.4%
11.5%

Здравоохранение

13.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.7%

Недвижимость

6.0%
1.7%

Энергетика

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

4.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Технологии

SCHA
23.3%
SCHF
15.7%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
SCHF
20.6%

Промышленность

SCHA
15.4%
SCHF
11.5%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
SCHF
5.7%

Недвижимость

SCHA
6.0%
SCHF
1.7%

Энергетика

SCHA
5.5%
SCHF
5.0%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
SCHF
4.9%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SCHA vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHASCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.85

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.84

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.03

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHASCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHF

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-34.87%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.48%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-13.41%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-29.14%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-34.87%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.38%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 4.81%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.49%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.34%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.72%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

16.38%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

17.18%

+5.53%

Сравнение комиссий SCHA и SCHF

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHF

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHA (4.81%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for SCHF.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор