PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с VSS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.55%/yr vs 8.49%/yr for VSS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.49% соответственно.

SCHA

1 день
1.16%
1 месяц
5.29%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.84%
1 год
41.48%
3 года*
18.37%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.55%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.45%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.49%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between SCHA and VSS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between SCHA and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и VSS

Секторы
SCHA
VSS

Технологии

23.9%
13.3%

Промышленность

15.6%
18.7%

Финансовые услуги

15.3%
10.8%

Здравоохранение

13.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Недвижимость

5.9%
7.3%

Энергетика

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

SCHA
23.9%
VSS
13.3%

Промышленность

SCHA
15.6%
VSS
18.7%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
VSS
10.8%

Здравоохранение

SCHA
13.2%
VSS
6.2%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
VSS
9.3%

Недвижимость

SCHA
5.9%
VSS
7.3%

Энергетика

SCHA
5.4%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
VSS
12.1%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
VSS
3.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
VSS
2.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
VSS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

SCHA vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.51

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.10

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.03

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

7.61

+8.47

SCHA vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VSS

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-43.51%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.62%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-15.73%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-33.93%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-43.51%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-9.63%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.09%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VSS

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 6.62% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

15.60%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

16.59%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.30%

+5.45%

Сравнение комиссий SCHA и VSS

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VSS

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and VSS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.62%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.55% vs 8.49% for VSS. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.55% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.07% for VSS.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор