Сравнение SCHP с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
SCHP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или SPIP.
Основные характеристики
| SCHP | SPIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.52% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | -1.09% | -1.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.68% |
| Макс. просадка | -14.26% | -15.39% |
| Current Drawdown | -10.47% | -11.62% |
Корреляция
Корреляция между SCHP и SPIP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и SPIP
С начала года, SCHP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHP имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции SPIP немного отстают с 1.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и SPIP
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и SPIP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SPIP в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.06% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.43% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и SPIP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и SPIP
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.