PortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и SPIP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.32%
47.86%
SCHP
SPIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.56

SPIP:

1.37

Коэф-т Сортино

SCHP:

2.21

SPIP:

1.94

Коэф-т Омега

SCHP:

1.28

SPIP:

1.24

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.68

SPIP:

0.61

Коэф-т Мартина

SCHP:

4.72

SPIP:

4.38

Индекс Язвы

SCHP:

1.54%

SPIP:

1.64%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.65%

SPIP:

5.25%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

SPIP:

-15.38%

Текущая просадка

SCHP:

-4.07%

SPIP:

-5.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHP показывает доходность 3.50%, а SPIP немного выше – 3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHP имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции SPIP немного отстают с 2.17%.


SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

SPIP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.18%

5 лет

1.26%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHP и SPIP

SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и SPIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHP: 1.56
SPIP: 1.37
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHP: 2.21
SPIP: 1.94
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHP: 1.28
SPIP: 1.24
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHP: 0.68
SPIP: 0.61
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHP: 4.72
SPIP: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.37
SCHP
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SPIP

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SPIP в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SPIP

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-5.39%
SCHP
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SPIP

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 2.19%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
2.48%
SCHP
SPIP