Сравнение SCHP с SPIP
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L) while SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.53%/yr vs 2.49%/yr for SPIP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHP имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции SPIP немного отстают с 2.49%.
SCHP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.53%
SPIP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам SCHP и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.34% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.26% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Correlation
The correlation between SCHP and SPIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between SCHP and SPIP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. SPIP — Ранг доходности на риск
SCHP
SPIP
Сравнение SCHP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.83 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.25 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и SPIP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -15.39% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.04% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -4.76% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -15.39% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -15.39% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.25% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.09% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.71% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и SPIP
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеют волатильность 1.21% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.20% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.72% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.63% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.56% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.01% | -0.42% |
Сравнение комиссий SCHP и SPIP
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и SPIP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SPIP в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.76% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHP and SPIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHP has higher volatility (1.21%) compared to SPIP (1.20%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SPIP's -15.39%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.53% vs 2.49% for SPIP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.53% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.
SPIP has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.00% for SCHP.
SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.12% for SPIP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор