PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PRFZ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.88%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.95% соответственно.

PRFZ

1 день
0.70%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
23.02%
3 года*
13.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.76%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий PRFZ и SCHG

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.76

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.09

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.71

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между PRFZ и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHG

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.94%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHG

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-34.59%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-16.41%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.59%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-34.59%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-12.51%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.22%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.84%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHG

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.83% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.54%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

22.45%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.31%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.51%

+0.93%