Сравнение PRFZ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PRFZ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SCHG.
Основные характеристики
| PRFZ | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 44.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 16.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 16.96% |
| Макс. просадка | -62.42% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SCHG
С начала года, PRFZ показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.94% против 16.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SCHG
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SCHG
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SCHG
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SCHG
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.