PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.93% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between FNDA and FNDF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.74

The correlation between FNDA and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и FNDF

Секторы
FNDA
FNDF

Промышленность

18.9%
15.9%

Технологии

14.9%
11.1%

Финансовые услуги

14.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Недвижимость

9.9%
0.9%

Здравоохранение

6.8%
5.5%

Энергетика

6.2%
12.3%

Сырьевые материалы

5.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Промышленность

FNDA
18.9%
FNDF
15.9%

Технологии

FNDA
14.9%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
FNDF
16.7%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
FNDF
10.7%

Недвижимость

FNDA
9.9%
FNDF
0.9%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
FNDF
5.5%

Энергетика

FNDA
6.2%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

FNDA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.99

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.89

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.24

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

16.19

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.99

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FNDA и FNDF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-40.14%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.60%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-13.89%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.56%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-40.14%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.67%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.64%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и FNDF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.26%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.53%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.06%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

16.18%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.67%

+4.70%

Сравнение комиссий FNDA и FNDF

И FNDA, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и FNDF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and FNDF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.87% for FNDA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор