PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с PRFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 11.50%/yr for PRFZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.50% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between FNDA and PRFZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDA and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и PRFZ

Секторы
FNDA
PRFZ

Промышленность

18.9%
16.5%

Технологии

14.9%
20.4%

Финансовые услуги

14.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Недвижимость

9.9%
6.8%

Здравоохранение

6.8%
16.2%

Энергетика

6.2%
5.7%

Сырьевые материалы

5.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Промышленность

FNDA
18.9%
PRFZ
16.5%

Технологии

FNDA
14.9%
PRFZ
20.4%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
PRFZ
13.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
PRFZ
10.2%

Недвижимость

FNDA
9.9%
PRFZ
6.8%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
PRFZ
16.2%

Энергетика

FNDA
6.2%
PRFZ
5.7%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
PRFZ
3.3%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
PRFZ
2.5%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
PRFZ
2.6%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG

Доходность на риск

FNDA vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.58

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.07

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.58

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FNDA и PRFZ

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-62.41%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.38%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-26.54%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-26.58%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-44.28%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.32%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.42%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и PRFZ

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеют волатильность 4.38% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.51%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.90%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.31%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.44%

-0.07%

Сравнение комиссий FNDA и PRFZ

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и PRFZ

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNDA and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 10.87% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.85% for PRFZ.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.39% for PRFZ.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор