PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с PRFZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).

FNDA и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.68% соответственно.

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG

Сравнение комиссий FNDA и PRFZ

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Доходность на риск

FNDA vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAPRFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.59

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.02

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между FNDA и PRFZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и PRFZ

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PRFZ в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и PRFZ

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и PRFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDAPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-62.41%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.87%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-26.58%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-44.28%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.55%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.49%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и PRFZ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDAPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.88%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.55%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

22.39%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.38%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.44%

-0.08%