PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.80%
126.05%
FNDF
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.58

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.72

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.11

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

FNDF:

-1.20%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.45% соответственно.


FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.84%

1 год

12.51%

5 лет

13.68%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и SCHF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.58
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.92
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDF: 1.12
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.72
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.11
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.69
FNDF
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.59%
FNDF
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.43% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.46%
FNDF
SCHF