PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.27% соответственно.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between FNDF and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHF

Секторы
FNDF
SCHF

Финансовые услуги

16.7%
20.6%

Промышленность

15.9%
11.5%

Энергетика

12.3%
5.0%

Сырьевые материалы

11.3%
6.5%

Технологии

11.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Здравоохранение

5.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.3%

Коммунальные услуги

3.8%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
SCHF
20.6%

Промышленность

FNDF
15.9%
SCHF
11.5%

Энергетика

FNDF
12.3%
SCHF
5.0%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
SCHF
6.5%

Технологии

FNDF
11.1%
SCHF
15.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
SCHF
4.9%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
SCHF
1.7%

Недвижимость

FNDF
0.9%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с SCHBSCHF с SCHD

Доходность на риск

FNDF vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.09

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.87

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.86

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

11.11

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.87%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.48%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.41%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.14%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-34.87%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.86%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.38%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.95%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 5.26%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.34%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.74%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.39%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.18%

+0.49%

Сравнение комиссий FNDF и SCHF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FNDF and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.27% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.84% for FNDF.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.06% for SCHF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор