PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с SCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FNDX и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		3.24%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.38% против 14.06% соответственно.

FNDX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.12%
С начала года
3.24%
6 месяцев
6.77%
1 год
19.84%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.38%

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPXFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с VTI

Сравнение комиссий FNDX и SCHX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

FNDX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.48

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.81

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-34.33%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.02%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-25.41%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-34.33%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.59%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.00%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.29%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.67%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.33%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.13%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.13%

-0.62%