Сравнение FNDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FNDX и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или SCHX.
Основные характеристики
| FNDX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.24% | 21.89% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 34.38% |
| Дох-ть за 3 года | 11.64% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 16.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.80% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.32 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 20.35 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 12.37% |
| Макс. просадка | -37.71% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.59% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и SCHX
С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.80% против 14.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и SCHX
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и SCHX
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SCHX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.61% | 3.55% | 3.97% | 2.50% | 4.43% | 4.69% | 3.64% | 3.52% | 4.96% | 4.24% | 3.20% | 1.38% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.16% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и SCHX
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.