PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

SCHC и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHC имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции SCHE немного отстают с 7.71%.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с SPY
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий SCHC и SCHE

И SCHC, и SCHE имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.25

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.78

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.92

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

7.21

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCHC и SCHE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHE

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHE

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-36.20%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.14%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-33.77%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-36.20%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-12.71%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHE

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.41% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.69%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.64%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.23%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.51%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.42%

-1.54%