Сравнение SCHX с SCHP
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 2.43%/yr for SCHP. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 15.21% против 2.43% соответственно.
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.98M | $109.08M | $111.33M | |
| $260.90M | $270.26M | $366.50M |
Сравнение доходности по годам SCHX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.76% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SCHX and SCHP is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | -0.06 |
The correlation between SCHX and SCHP shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SCHX
SCHP
Сравнение SCHX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.96 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 2.56 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHP
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -14.26% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -1.93% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -3.70% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -14.26% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -14.26% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.09% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.90% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.72% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHP
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.67% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 2.44% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 3.20% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 6.11% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.58% | +12.59% |
Сравнение комиссий SCHX и SCHP
И SCHX, и SCHP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHP
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHP в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and SCHP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHX has higher volatility (3.97%) compared to SCHP (0.67%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 2.43% for SCHP. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX and SCHP have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHP has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.00% for SCHX.
SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L).
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор