Сравнение PXH с SPIP
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 2.57%/yr for SPIP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PXH charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности PXH и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 10.91% против 2.57% соответственно.
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
SPIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам PXH и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.26% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Correlation
The correlation between PXH and SPIP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between PXH and SPIP shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. SPIP — Ранг доходности на риск
PXH
SPIP
Сравнение PXH c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.22 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.47 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXH и SPIP
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -15.39% | -48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -2.04% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -4.76% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -15.39% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -15.39% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.25% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.10% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.70% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и SPIP
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.02% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 2.58% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 3.57% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 6.57% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 6.01% | +14.05% |
Сравнение комиссий PXH и SPIP
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и SPIP
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SPIP в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.76% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and SPIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXH has higher volatility (6.41%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SPIP's -15.39%.
On 10-year performance, PXH leads with 10.91% vs 2.57% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.91% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.
SPIP has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.49% for PXH.
PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.12% for SPIP.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXH и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор