PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с USRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.81%/yr vs 6.28%/yr for USRT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 14.40%, а USRT немного ниже – 13.82%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 10.81% против 6.28% соответственно.

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between FNDA and USRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between FNDA and USRT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDA и USRT

Секторы
FNDA
USRT

Промышленность

18.9%

-

Технологии

14.9%

-

Финансовые услуги

14.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Недвижимость

9.9%
99.4%

Здравоохранение

6.8%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

FNDA
18.9%
USRT

-

Технологии

FNDA
14.9%
USRT

-

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
USRT
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
USRT

-

Недвижимость

FNDA
9.9%
USRT
99.4%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
USRT

-

Энергетика

FNDA
6.2%
USRT

-

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
USRT

-

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
USRT

-

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
USRT

-

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

FNDA vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.18

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.66

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.96

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.30

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FNDA и USRT

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-69.91%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.04%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-18.70%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-31.03%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-44.38%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.94%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-12.96%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и USRT

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.43%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.40%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.90%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.29%

+1.10%

Сравнение комиссий FNDA и USRT

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и USRT

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and USRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to USRT (4.08%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.81% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.81% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while USRT is REIT. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.08% for USRT.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор