PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.64%/yr vs 11.12%/yr for SCHA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.12% соответственно.

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between FNDC and SCHA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between FNDC and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и SCHA

Секторы
FNDC
SCHA

Промышленность

25.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.0%

Финансовые услуги

11.5%
15.7%

Сырьевые материалы

11.0%
4.2%

Технологии

8.7%
23.3%

Недвижимость

6.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.6%

Здравоохранение

4.9%
13.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.4%

Энергетика

4.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Промышленность

FNDC
25.8%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
SCHA
9.0%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
SCHA
15.7%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
SCHA
4.2%

Технологии

FNDC
8.7%
SCHA
23.3%

Недвижимость

FNDC
6.9%
SCHA
6.0%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
SCHA
2.6%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
SCHA
13.5%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
SCHA
2.4%

Энергетика

FNDC
4.6%
SCHA
5.5%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FNDC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.27

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.43

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

16.30

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FNDC и SCHA

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-42.41%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.50%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-27.29%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-30.79%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-42.41%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.58%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 4.55%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.81%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.84%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

17.96%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.94%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

22.71%

-5.91%

Сравнение комиссий FNDC и SCHA

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и SCHA

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and SCHA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to FNDC (4.55%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 8.64% for FNDC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.99% for SCHA.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор