PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с PRF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.30%/yr vs 13.59%/yr for PRF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 3.30% против 13.59% соответственно.

HAUZ

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.87%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.30%

PRF

1 день
0.40%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.21%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.90%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		13.92%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between HAUZ and PRF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.54

The correlation between HAUZ and PRF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и PRF

Секторы
HAUZ
PRF

Недвижимость

96.5%
2.5%

Промышленность

1.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.1%

Финансовые услуги

0.3%
15.4%

Коммунальные услуги

0.1%
3.1%

Технологии

0.1%
20.9%

Сырьевые материалы

0.1%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
11.7%

Энергетика

0.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.3%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
PRF
2.5%

Промышленность

HAUZ
1.3%
PRF
9.2%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
PRF
10.2%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
PRF
9.1%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
PRF
15.4%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
PRF
3.1%

Технологии

HAUZ
0.1%
PRF
20.9%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
PRF
3.4%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
PRF
11.7%

Энергетика

HAUZ
0.0%
PRF
8.2%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
PRF
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

HAUZ vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.91

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
4.01

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.76

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

19.58

-18.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.91

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и PRF

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-60.35%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-6.59%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-15.82%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-19.72%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-38.16%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-1.50%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-6.93%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.60%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и PRF

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.02%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.00%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.78%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.21%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.68%

-0.71%

Сравнение комиссий HAUZ и PRF

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и PRF

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PRF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and PRF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (3.75%) compared to PRF (3.02%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.59% vs 3.30% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.59% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.39% for PRF.

HAUZ is categorized as REIT, while PRF is Large Cap Value Equities. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор