PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 13.67%/yr for PRF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.67% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between PRFZ and PRF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.89

The correlation between PRFZ and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и PRF

Секторы
PRFZ
PRF

Технологии

20.4%
20.9%

Промышленность

16.5%
9.2%

Здравоохранение

16.2%
11.7%

Финансовые услуги

13.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Недвижимость

6.8%
2.5%

Энергетика

5.7%
8.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Технологии

PRFZ
20.4%
PRF
20.9%

Промышленность

PRFZ
16.5%
PRF
9.2%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
PRF
11.7%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
PRF
15.4%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
PRF
9.1%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
PRF
2.5%

Энергетика

PRFZ
5.7%
PRF
8.2%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
PRF
3.4%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
PRF
10.2%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
PRF
6.3%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
PRF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

PRFZ vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.10

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.33

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.00

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

20.67

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.10

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и PRF

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.35%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-6.59%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-15.82%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.72%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-38.16%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.20%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.93%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.59%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и PRF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.64%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.74%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

10.63%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.18%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.67%

+4.77%

Сравнение комиссий PRFZ и PRF

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и PRF

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and PRF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.50% for PRFZ. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор