PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDC с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с FNDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDC (Schwab Fundamental International Small Equity ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.87%/yr vs 10.94%/yr for FNDA. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.94% соответственно.

FNDC

1 день
0.38%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
5.99%
С начала года
14.15%
1 год
23.42%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.87%
Всё время*
8.03%

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

FNDC

Schwab Fundamental International Small Equity ETF
$3.62M$3.84M$9.39M

Сравнение доходности по годам FNDC и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		14.15%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between FNDC and FNDA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between FNDC and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и FNDA

Секторы
FNDC
FNDA

Промышленность

24.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.7%

Финансовые услуги

11.9%
15.5%

Сырьевые материалы

10.2%
5.1%

Технологии

9.7%
14.6%

Недвижимость

7.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.2%

Здравоохранение

5.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.8%

Энергетика

3.9%
5.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Промышленность

FNDC
24.6%
FNDA
18.6%

Потребительский циклический сектор

FNDC
13.4%
FNDA
11.7%

Финансовые услуги

FNDC
11.9%
FNDA
15.5%

Сырьевые материалы

FNDC
10.2%
FNDA
5.1%

Технологии

FNDC
9.7%
FNDA
14.6%

Недвижимость

FNDC
7.2%
FNDA
10.2%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.1%
FNDA
4.2%

Здравоохранение

FNDC
5.5%
FNDA
7.7%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.9%
FNDA
3.8%

Энергетика

FNDC
3.9%
FNDA
5.6%

Коммунальные услуги

FNDC
2.6%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с AVDSFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVUV
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGFFNDA с PRFZ

Доходность на риск

FNDC vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDC c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDCFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.85

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.69

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.34

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.94

-3.66

FNDC vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FNDA

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-44.64%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.36%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-25.92%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-25.92%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-44.64%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.62%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.85%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FNDA

Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.86%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.94%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.92%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

20.71%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

22.32%

-5.64%

Сравнение комиссий FNDC и FNDA

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FNDA

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		3.56%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and FNDA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.20%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.94% vs 8.87% for FNDC. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.94% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. FNDC tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net), while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор