PortfoliosLab logo
Сравнение FNDC с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и FNDA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.05%
163.72%
FNDC
FNDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.82

FNDA:

-0.04

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.27

FNDA:

0.10

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

FNDA:

1.01

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.12

FNDA:

-0.04

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.80

FNDA:

-0.12

Индекс Язвы

FNDC:

4.82%

FNDA:

7.88%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.49%

FNDA:

22.37%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

FNDA:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.44% соответственно.


FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

FNDA

С начала года

-11.46%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-2.23%

5 лет

16.18%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и FNDA

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDC: 0.82
FNDA: -0.04
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDC: 1.27
FNDA: 0.10
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDC: 1.17
FNDA: 1.01
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDC: 1.12
FNDA: -0.04
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDC: 2.80
FNDA: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.04
FNDC
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FNDA

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FNDA в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.63%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FNDA

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-18.46%
FNDC
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FNDA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 10.13%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
14.15%
FNDC
FNDA