PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с FNDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 11.11%/yr for FNDE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.11% соответственно.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between SCHH and FNDE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SCHH и FNDE

Секторы
SCHH
FNDE

Недвижимость

98.7%
1.5%

Сырьевые материалы

1.2%
13.6%

Финансовые услуги

0.1%
23.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

15.5%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

4.7%

Технологии

-

18.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

SCHH
98.7%
FNDE
1.5%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
FNDE
13.6%

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
FNDE
23.8%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

FNDE
6.6%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

FNDE
9.5%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

FNDE
3.1%

Энергетика

SCHH

-

FNDE
15.5%

Здравоохранение

SCHH

-

FNDE
0.5%

Промышленность

SCHH

-

FNDE
4.7%

Технологии

SCHH

-

FNDE
18.7%

Коммунальные услуги

SCHH

-

FNDE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

SCHH vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.38

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.17

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.49

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

13.19

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.38

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHH и FNDE

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-43.55%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.23%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-18.40%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-29.44%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-39.93%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.98%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.71%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.70%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и FNDE

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.17%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.23%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.31%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.00%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.91%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.30%

+1.67%

Сравнение комиссий SCHH и FNDE

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и FNDE

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FNDE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and FNDE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.23%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.11% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.11% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while FNDE is Emerging Markets Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор