PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FNDE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.80%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.44% против 17.00% соответственно.

FNDE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.80%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.44%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FNDE и SCHG

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.72

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.19

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.04

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

3.47

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.72

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHG

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHG

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.59%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.41%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.59%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.59%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-12.48%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.23%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.90%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHG

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.90% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.65%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.52%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.44%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

22.30%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.51%

-2.11%