Сравнение USRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USRT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.15% соответственно.
USRT
13.82%
-0.02%
16.99%
28.56%
5.43%
6.47%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| USRT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 12.19% |
| Макс. просадка | -69.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.43% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VOO
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VOO
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VOO
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VOO
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.