PortfoliosLab logo
Сравнение USRT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USRT и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USRT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.99%
557.08%
USRT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.68

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

USRT:

1.03

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

USRT:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

USRT:

2.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

USRT:

5.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

USRT:

18.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USRT:

-10.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.07% соответственно.


USRT

С начала года

-2.93%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.69%

1 год

13.06%

5 лет

10.04%

10 лет

5.21%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USRT и VOO

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USRT: 0.68
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино USRT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USRT: 1.03
VOO: 0.88
Коэффициент Омега USRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USRT: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара USRT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USRT: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина USRT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USRT: 2.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
USRT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и VOO

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USRT и VOO

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-9.90%
USRT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и VOO

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 10.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
13.96%
USRT
VOO