PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с USRT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.12%/yr vs 6.28%/yr for USRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.28% соответственно.

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between PRFZ and USRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.62

The correlation between PRFZ and USRT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и USRT

Секторы
PRFZ
USRT

Технологии

20.8%

-

Промышленность

16.7%

-

Здравоохранение

16.4%

-

Финансовые услуги

13.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Недвижимость

6.7%
99.4%

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

PRFZ
20.8%
USRT

-

Промышленность

PRFZ
16.7%
USRT

-

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
USRT

-

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
USRT
0.1%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
USRT

-

Недвижимость

PRFZ
6.7%
USRT
99.4%

Энергетика

PRFZ
5.4%
USRT

-

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
USRT

-

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
USRT

-

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
USRT

-

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

PRFZ vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.18

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.66

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.96

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

6.30

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и USRT

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-69.91%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.04%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-18.70%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.03%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-44.38%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.94%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-12.96%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и USRT

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.43%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

13.40%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.90%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.29%

+1.17%

Сравнение комиссий PRFZ и USRT

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и USRT

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and USRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.38%) compared to USRT (4.08%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.86% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while USRT is REIT. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.08% for USRT.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор