PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085242019

CUSIP

808524201

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHX с VOO SCHX с SCHG SCHX с SWPPX SCHX с SCHB SCHX с SCHD SCHX с SPLG SCHX с FNDX SCHX с SPY SCHX с VTI SCHX с SCHV
Популярные сравнения:
SCHX с VOO SCHX с SCHG SCHX с SWPPX SCHX с SCHB SCHX с SCHD SCHX с SPLG SCHX с FNDX SCHX с SPY SCHX с VTI SCHX с SCHV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
796.19%
438.84%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap ETF показал доход в -4.08% с начала года и 10.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Large-Cap ETF составила 13.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


SCHX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-0.45%

1 год

10.03%

5 лет

20.22%

10 лет

13.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-1.51%-5.81%0.41%-4.08%
20241.47%5.40%3.21%-4.08%4.65%4.13%1.42%2.29%2.74%-0.78%6.46%-2.65%26.46%
20236.56%-2.35%3.35%1.28%0.61%7.43%3.51%-1.73%-3.96%-2.41%9.36%5.76%29.81%
2022-5.70%-2.81%3.54%-9.01%-0.27%-8.23%9.16%-3.90%-9.23%7.84%5.45%-5.82%-19.41%
2021-0.80%2.84%3.82%5.39%0.55%3.13%2.29%2.90%-4.63%6.91%-1.27%4.09%27.66%
20200.16%-7.93%-13.02%12.96%5.10%2.31%5.86%7.31%-3.62%-2.38%11.55%4.02%20.81%
20198.07%3.41%2.64%4.02%-6.33%8.00%1.45%-1.77%2.84%2.16%3.78%2.78%34.82%
20185.53%-3.70%-2.29%0.32%2.47%0.69%3.57%3.27%0.52%-7.03%1.89%-7.82%-3.51%
20171.99%3.85%0.17%1.07%1.36%0.68%2.01%0.29%2.06%2.30%3.01%2.25%23.11%
2016-5.37%-0.15%6.97%0.43%1.75%1.20%3.80%0.20%0.81%-1.86%3.77%3.36%15.34%
2015-2.67%5.55%-0.35%0.77%1.26%-0.90%2.03%-5.96%-2.77%8.17%0.42%-1.77%3.05%
2014-3.22%4.60%0.66%0.62%2.34%3.15%-1.51%4.01%-1.61%2.36%2.83%0.57%15.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHX: 0.70
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHX: 1.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHX: 1.13
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHX: 0.95
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHX: 3.15
^GSPC: 2.33

Schwab U.S. Large-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.52
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.69$0.67$0.25$0.69$0.47$0.70$0.45$0.36$0.43$0.33$0.22

Дивидендный доход

2.52%2.97%3.54%1.64%3.65%3.11%5.47%4.56%3.40%4.85%4.09%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.69
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.67
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.69
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.47
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.70
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.45
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.36
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.43
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.33
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.42%
-8.32%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 34.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap ETF составляет 8.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.4%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.486
-18.62%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-18.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-15.62%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap ETF составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.95%
5.79%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab