PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

SCHX — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. SCHX запущен 3 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN

US8085242019

CUSIP

808524201

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHX с VOO SCHX с SCHG SCHX с SWPPX SCHX с SCHB SCHX с SCHD SCHX с SPLG SCHX с FNDX SCHX с SPY SCHX с SCHV SCHX с 1000
Популярные сравнения:
SCHX с VOO SCHX с SCHG SCHX с SWPPX SCHX с SCHB SCHX с SCHD SCHX с SPLG SCHX с FNDX SCHX с SPY SCHX с SCHV SCHX с 1000

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) показал доход в 0.51% с начала года и 15.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHX составила 14.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.

SCHX

С начала года

0.51%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-1.16%

1 год

15.69%

5 лет

18.24%

10 лет

14.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-1.51%-5.81%-0.68%5.93%0.51%
20241.47%5.40%3.21%-4.08%4.65%4.13%1.42%2.29%2.74%-0.78%6.46%-2.65%26.46%
20236.56%-2.35%3.35%1.28%0.61%7.43%3.51%-1.73%-3.96%-2.41%9.36%5.76%29.81%
2022-5.70%-2.81%3.54%-9.01%-0.27%-8.23%9.16%-3.90%-9.23%7.84%5.45%-5.82%-19.41%
2021-0.80%2.84%3.82%5.39%0.55%3.13%2.29%2.90%-4.63%6.91%-1.27%4.09%27.66%
20200.16%-7.93%-13.02%12.96%5.10%2.31%5.86%7.31%-3.62%-2.38%11.55%4.02%20.81%
20198.07%3.41%2.64%4.02%-6.33%8.00%1.45%-1.77%2.84%2.16%3.78%2.78%34.82%
20185.53%-3.70%-2.29%0.32%2.47%0.69%3.57%3.27%0.52%-7.03%1.89%-7.82%-3.51%
20171.99%3.85%0.17%1.07%1.36%0.68%2.01%0.29%2.06%2.30%3.01%2.25%23.11%
2016-5.37%-0.15%6.97%0.43%1.75%1.20%3.80%0.20%0.81%-1.86%3.77%3.36%15.34%
2015-2.67%5.55%-0.35%0.77%1.26%-0.90%2.03%-5.96%-2.77%8.17%0.42%-1.77%3.05%
2014-3.22%4.60%0.66%0.62%2.34%3.15%-1.51%4.01%-1.61%2.36%2.83%0.57%15.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Large-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.26$0.25$0.23$0.25$0.23$0.22$0.18$0.17$0.17$0.14

Дивидендный доход

1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.25
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 34.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap ETF составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.4%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.486
-19.04%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-18.62%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-18.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...