PortfoliosLab logo
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085242019

CUSIP

808524201

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.29%
9.06%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap ETF показал доход в 27.64% с начала года и 28.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Large-Cap ETF составила 15.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


SCHX

С начала года

27.64%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

11.56%

1 год

28.02%

5 лет

16.71%

10 лет

15.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.47%5.40%3.21%-4.08%4.65%4.13%1.42%2.29%2.11%-0.78%6.46%27.64%
20236.56%-2.35%4.15%1.28%0.61%7.43%3.51%-1.73%-4.66%-2.41%9.36%4.88%28.77%
2022-5.70%-2.81%4.13%-9.01%-0.26%-8.23%9.16%-3.90%-8.47%7.84%5.45%-4.95%-17.51%
2021-0.80%2.84%4.45%5.39%0.55%3.13%2.29%2.90%-4.00%6.91%-1.27%4.82%30.19%
20200.16%-7.93%-11.99%12.96%5.10%2.31%5.86%7.31%-3.62%-2.38%11.55%4.02%22.24%
20198.07%3.41%2.64%4.02%-6.33%8.00%1.45%-1.77%1.88%2.16%3.78%4.08%35.25%
20185.53%-3.70%-2.29%0.32%2.47%1.63%3.57%3.27%1.42%-7.03%1.89%-7.82%-1.74%
20171.99%3.85%1.04%1.07%1.35%1.61%2.01%0.29%3.03%2.30%3.01%2.25%26.50%
2016-5.37%-0.15%6.97%0.43%1.75%1.20%3.80%0.19%0.81%-1.86%3.77%1.98%13.81%
2015-2.67%5.55%-0.35%0.77%1.26%-1.98%2.03%-5.96%-1.74%8.17%0.42%-0.72%4.11%
2014-3.22%4.59%1.60%0.63%2.33%2.19%-1.51%4.01%-1.61%2.36%2.83%-0.37%14.38%
20135.40%1.15%3.77%1.98%2.18%-1.39%5.34%-2.93%3.44%4.38%2.64%3.79%33.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.07
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.962.76
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.39
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.313.05
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 14.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4913.27
SCHX
^GSPC

Schwab U.S. Large-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.07
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.67$0.47$0.48$0.25$0.70$0.65$0.28$0.43$0.26$0.28$0.19

Дивидендный доход

2.37%3.54%3.14%2.51%1.64%5.47%6.50%2.65%4.85%3.17%3.46%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.56
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.67
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.47
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.48
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.25
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.70
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.65
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.28
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.43
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.26
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.28
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.20%
-1.91%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 34.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap ETF составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.35%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19119 июл. 2023 г.391
-18.45%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-18.26%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-15.04%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7418 окт. 2010 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap ETF составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
3.82%
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)