PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с SCHA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.99%/yr vs 10.95%/yr for SCHA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.95% соответственно.

EMLC

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.90%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.99%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-0.23%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between EMLC and SCHA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.43

The correlation between EMLC and SCHA shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

EMLC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.00

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.79

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.84

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

14.05

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.00

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.57

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EMLC и SCHA

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-42.41%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-9.50%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-27.29%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-30.79%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-42.41%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.50%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-7.58%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.59%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и SCHA

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.20%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.79%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

13.28%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

18.31%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

21.98%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

22.74%

-12.69%

Сравнение комиссий EMLC и SCHA

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и SCHA

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCHA в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.26%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and SCHA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.79%) compared to EMLC (2.20%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 10.95% vs 1.99% for EMLC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 10.95% return vs 1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.02% for SCHA.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCHA is Small Cap Blend Equities. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор