PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCHA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 10.68%/yr for SCHA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 15.08% против 10.68% соответственно.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

SCHA

1 день
-3.41%
1 месяц
-1.01%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.72%
1 год
36.92%
3 года*
17.38%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		16.69%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SCHX and SCHA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between SCHX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SCHA

Секторы
SCHX
SCHA

Технологии

37.5%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Финансовые услуги

9.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.0%

Промышленность

8.5%
15.4%

Здравоохранение

8.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
6.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

SCHX
37.5%
SCHA
23.3%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
SCHA
2.4%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SCHA
9.0%

Промышленность

SCHX
8.5%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SCHA
13.5%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
SCHA
2.6%

Энергетика

SCHX
3.4%
SCHA
5.5%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
SCHA
2.3%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SCHA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SCHX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.83

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.90

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.31

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHA

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-42.41%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.50%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-27.29%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-30.79%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.41%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.41%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.58%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.59%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.85%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.92%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

13.26%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.30%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.98%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

22.73%

-4.57%

Сравнение комиссий SCHX и SCHA

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHA

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SCHA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SCHA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.92%) compared to SCHX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.08% vs 10.68% for SCHA. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.08% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SCHX and SCHA have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.04% for SCHA.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор