PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SCHE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.12%/yr vs 8.59%/yr for SCHE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.59% соответственно.

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%

SCHE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.97%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.15%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between PRFZ and SCHE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.65

The correlation between PRFZ and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SCHE

Секторы
PRFZ
SCHE

Технологии

20.8%
32.1%

Промышленность

16.7%
4.8%

Здравоохранение

16.4%
2.7%

Финансовые услуги

13.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.7%

Недвижимость

6.7%
1.0%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Технологии

PRFZ
20.8%
SCHE
32.1%

Промышленность

PRFZ
16.7%
SCHE
4.8%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
SCHE
2.7%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
SCHE
13.7%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
SCHE
8.7%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
SCHE
1.0%

Энергетика

PRFZ
5.4%
SCHE
3.1%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SCHE
3.7%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
SCHE
5.2%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SCHE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

PRFZ vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.01

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.13

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

7.61

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHE

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-36.20%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.29%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-17.08%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.37%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-36.20%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.73%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-12.59%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.16%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.38%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.24%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.80%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

17.76%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.50%

+2.96%

Сравнение комиссий PRFZ и SCHE

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHE

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.66%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SCHE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.60%) compared to PRFZ (5.38%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 8.59% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.86% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.11% for SCHE.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор