PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и FNDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.98%
95.05%
SCHC
FNDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

FNDC:

0.82

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.12

FNDC:

1.27

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

FNDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.71

FNDC:

1.12

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.68

FNDC:

2.80

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

FNDC:

4.82%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

FNDC:

16.49%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

FNDC:

-43.22%

Текущая просадка

SCHC:

-5.20%

FNDC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.27% соответственно.


SCHC

С начала года

9.12%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.01%

5 лет

10.37%

10 лет

4.29%

FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и FNDC

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и FNDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
FNDC: 0.82
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.12
FNDC: 1.27
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHC: 1.15
FNDC: 1.17
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.71
FNDC: 1.12
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.68
FNDC: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.82
SCHC
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и FNDC

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FNDC в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.41%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и FNDC

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
0
SCHC
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и FNDC

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
10.13%
SCHC
FNDC