Сравнение SCHH с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHH и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.29% против 9.59% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SCHF
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SCHH
SCHF
Сравнение SCHH c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.76 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.40 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.75 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.59 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.76 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и SCHF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SCHF
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SCHF
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -34.87% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.48% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -29.14% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -34.87% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.44% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.98% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SCHF
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.94% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.79% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.75% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.14% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.09% | +3.88% |