PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.29% против 9.59% соответственно.


SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US REIT ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий SCHH и SCHF

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHH vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHHSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.76

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.40

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.75

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

10.59

-9.51

SCHH vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHHSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.76

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между SCHH и SCHF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHF

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHF

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHHSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-34.87%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.48%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-29.14%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-34.87%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.16%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-7.44%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHF

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHHSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.94%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.79%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.75%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.14%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.09%

+3.88%