PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с PXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.35%/yr vs 11.89%/yr for PXF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXH charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности PXH и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.89% соответственно.

PXH

1 день
-0.58%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
7.73%
С начала года
14.99%
1 год
28.42%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.35%
Всё время*
3.71%

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
$5.81M$6.36M$6.86M

Сравнение доходности по годам PXH и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.99%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between PXH and PXF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.77

The correlation between PXH and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и PXF

Секторы
PXH
PXF

Финансовые услуги

26.1%
20.9%

Технологии

24.3%
13.8%

Сырьевые материалы

10.9%
9.1%

Энергетика

10.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.0%

Промышленность

4.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Здравоохранение

0.9%
7.5%

Финансовые услуги

PXH
26.1%
PXF
20.9%

Технологии

PXH
24.3%
PXF
13.8%

Сырьевые материалы

PXH
10.9%
PXF
9.1%

Энергетика

PXH
10.8%
PXF
8.7%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.7%
PXF
9.9%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
PXF
4.0%

Промышленность

PXH
4.6%
PXF
14.6%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.9%
PXF
6.5%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
PXF
3.4%

Недвижимость

PXH
1.5%
PXF
1.7%

Здравоохранение

PXH
0.9%
PXF
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с EEMPXH с VOOPXH с PIE
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с HDBPXF с PDN

Доходность на риск

PXH vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXH c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.42

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.18

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.66

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

13.02

-4.33

PXH vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и PXF

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-64.74%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.91%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.06%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-26.82%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-41.59%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-15.16%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.06%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и PXF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 4.04%, в то время как у Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.33%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.61%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.52%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.63%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.78%

+2.08%

Сравнение комиссий PXH и PXF

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PXF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и PXF

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PXF в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.18%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and PXF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (4.33%) compared to PXH (4.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.89% vs 9.35% for PXH. On fees, PXF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.89% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.03% for PXF.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.43% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор