Сравнение PXH с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
PXH и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXH или PXF.
Корреляция
Корреляция между PXH и PXF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXH и PXF
Основные характеристики
PXH:
0.86
PXF:
0.88
PXH:
1.33
PXF:
1.25
PXH:
1.17
PXF:
1.16
PXH:
1.08
PXF:
1.22
PXH:
2.55
PXF:
2.86
PXH:
5.90%
PXF:
3.99%
PXH:
17.54%
PXF:
13.03%
PXH:
-63.63%
PXF:
-64.74%
PXH:
-7.89%
PXF:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 5.09% против 5.65% соответственно.
PXH
3.32%
4.39%
8.78%
16.85%
4.83%
5.09%
PXF
5.14%
4.53%
5.82%
11.85%
7.47%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и PXF
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXH и PXF
PXH
PXF
Сравнение PXH c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и PXF
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PXF в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.29% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.31% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и PXF
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и PXF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 4.44% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.