PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с PXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.81%/yr vs 11.80%/yr for PXF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности PXH и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.80% соответственно.

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between PXH and PXF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.77

The correlation between PXH and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и PXF

Секторы
PXH
PXF

Финансовые услуги

25.8%
19.7%

Технологии

19.9%
11.4%

Энергетика

13.0%
10.6%

Сырьевые материалы

12.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.3%

Промышленность

4.6%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Здравоохранение

0.9%
7.2%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
PXF
19.7%

Технологии

PXH
19.9%
PXF
11.4%

Энергетика

PXH
13.0%
PXF
10.6%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
PXF
10.1%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
PXF
10.2%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
PXF
4.3%

Промышленность

PXH
4.6%
PXF
15.1%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
PXF
6.1%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
PXF
3.6%

Недвижимость

PXH
1.7%
PXF
1.8%

Здравоохранение

PXH
0.9%
PXF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMOPXH с PIE
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с HDBPXF с IDV

Доходность на риск

PXH vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.83

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.07

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

15.61

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PXH и PXF

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-64.74%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.91%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.06%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-26.82%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-41.59%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.70%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-15.27%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и PXF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 5.43% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.33%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.86%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.24%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.45%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.04%

+2.03%

Сравнение комиссий PXH и PXF

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и PXF

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PXF в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and PXF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.43%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.80% vs 10.81% for PXH. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.80% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.07% for PXF.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор