PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с SCHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 10.89%/yr vs 7.91%/yr for SCHC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 10.89% против 7.91% соответственно.

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between FNDE and SCHC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between FNDE and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и SCHC

Секторы
FNDE
SCHC

Финансовые услуги

23.8%
12.6%

Технологии

18.7%
9.2%

Энергетика

15.5%
6.5%

Сырьевые материалы

13.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.2%

Промышленность

4.7%
22.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

1.5%
8.6%

Здравоохранение

0.5%
6.5%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
SCHC
12.6%

Технологии

FNDE
18.7%
SCHC
9.2%

Энергетика

FNDE
15.5%
SCHC
6.5%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
SCHC
13.7%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
SCHC
10.0%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
SCHC
3.2%

Промышленность

FNDE
4.7%
SCHC
22.4%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
SCHC
4.1%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
SCHC
3.2%

Недвижимость

FNDE
1.5%
SCHC
8.6%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
SCHC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

FNDE vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.47

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.05

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.87

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

7.03

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHC

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDESCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-43.94%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.48%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.52%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-36.48%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-43.94%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.65%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-10.05%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.31%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHC

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDESCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.47%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.49%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.86%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.56%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.02%

+1.30%

Сравнение комиссий FNDE и SCHC

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHC

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCHC в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and SCHC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.93%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, FNDE leads with 10.89% vs 7.91% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 10.89% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.43% for SCHC.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.11% for SCHC.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор