PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности VEA и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 12.02%, а PRFZ немного ниже – 11.74%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.40% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between VEA and PRFZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.75

The correlation between VEA and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и PRFZ

Секторы
VEA
PRFZ

Финансовые услуги

23.3%
13.3%

Промышленность

19.2%
16.7%

Технологии

13.8%
20.8%

Здравоохранение

8.2%
16.4%

Сырьевые материалы

7.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Энергетика

5.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Недвижимость

2.7%
6.7%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
PRFZ
13.3%

Промышленность

VEA
19.2%
PRFZ
16.7%

Технологии

VEA
13.8%
PRFZ
20.8%

Здравоохранение

VEA
8.2%
PRFZ
16.4%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
PRFZ
3.3%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
PRFZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
PRFZ
2.5%

Энергетика

VEA
5.4%
PRFZ
5.4%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
PRFZ
2.7%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

VEA
2.7%
PRFZ
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

VEA vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.60

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.79

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

9.60

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VEA и PRFZ

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-62.41%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.38%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-26.54%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-26.58%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-44.28%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.27%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-9.42%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и PRFZ

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.34%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.69%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.16%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

21.35%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.47%

-5.07%

Сравнение комиссий VEA и PRFZ

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и PRFZ

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and PRFZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to PRFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.85% for PRFZ.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.39% for PRFZ.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор