Сравнение PXH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PXH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.67% против 14.14% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и VOO
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PXH vs. VOO — Ранг доходности на риск
PXH
VOO
Сравнение PXH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.55 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.31 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PXH и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и VOO
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и VOO
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -33.99% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -11.98% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -24.52% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -33.99% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.55% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -3.72% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.55% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и VOO
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.34% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 9.47% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.11% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.82% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.99% | +2.21% |