PortfoliosLab logo
Сравнение VSS с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSS и FNDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.18%
95.05%
VSS
FNDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSS:

0.54

FNDC:

0.82

Коэф-т Сортино

VSS:

0.86

FNDC:

1.27

Коэф-т Омега

VSS:

1.12

FNDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSS:

0.50

FNDC:

1.12

Коэф-т Мартина

VSS:

1.85

FNDC:

2.80

Индекс Язвы

VSS:

4.87%

FNDC:

4.82%

Дневная вол-ть

VSS:

16.61%

FNDC:

16.49%

Макс. просадка

VSS:

-43.51%

FNDC:

-43.22%

Текущая просадка

VSS:

-5.93%

FNDC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.27% соответственно.


VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSS и FNDC

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSS и FNDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSS: 0.54
FNDC: 0.82
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSS: 0.86
FNDC: 1.27
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSS: 1.12
FNDC: 1.17
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSS: 0.50
FNDC: 1.12
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSS: 1.85
FNDC: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNDC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.82
VSS
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и FNDC

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FNDC в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%

Просадки

Сравнение просадок VSS и FNDC

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
0
VSS
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и FNDC

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 10.53% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
10.13%
VSS
FNDC