PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index while FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 8.66%/yr for FNDC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности VSS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.66% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between VSS and FNDC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.94

The correlation between VSS and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и FNDC

Секторы
VSS
FNDC

Промышленность

18.7%
25.8%

Технологии

13.3%
8.7%

Сырьевые материалы

12.1%
11.0%

Финансовые услуги

10.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.8%

Недвижимость

7.3%
6.9%

Здравоохранение

6.2%
4.9%

Энергетика

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Промышленность

VSS
18.7%
FNDC
25.8%

Технологии

VSS
13.3%
FNDC
8.7%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
FNDC
11.0%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
FNDC
11.5%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
FNDC
12.8%

Недвижимость

VSS
7.3%
FNDC
6.9%

Здравоохранение

VSS
6.2%
FNDC
4.9%

Энергетика

VSS
4.9%
FNDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
FNDC
6.3%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
FNDC
2.8%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
FNDC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLSFNDC с AVUV

Доходность на риск

VSS vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.29

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VSS и FNDC

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-43.22%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.20%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-12.98%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-32.13%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-43.22%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.45%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и FNDC

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.77%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.26%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.98%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.80%

+0.47%

Сравнение комиссий VSS и FNDC

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и FNDC

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSS and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.66% vs 8.07% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.66% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.07% for VSS.

VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор