Сравнение SCHA с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
SCHA и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и PRFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и PRFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.76% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и PRFZ
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.
Доходность на риск
SCHA vs. PRFZ — Ранг доходности на риск
SCHA
PRFZ
Сравнение SCHA c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | PRFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.57 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.28 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и PRFZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и PRFZ
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PRFZ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и PRFZ
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и PRFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -62.41% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.87% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -26.58% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -44.28% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.91% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -9.49% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.70% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и PRFZ
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.83% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.57% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 22.40% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.37% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.44% | +0.23% |