PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

SCHG и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 16.95% против 9.59% соответственно.

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий SCHG и SCHF

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.76

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.40

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.75

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

10.59

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHF

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHF

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.87%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.48%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-29.14%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.87%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-7.16%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.44%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.98%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.77%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.94%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.79%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.75%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

16.14%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.09%

+4.42%