PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

SCHE и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.94% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий SCHE и SCHA

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCHE vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

7.77

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между SCHE и SCHA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHA

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHA

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-42.41%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.35%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-30.79%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-42.41%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.41%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-7.65%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHA

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.72%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.90%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

21.95%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

22.67%

-3.25%