PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с EBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 1.53%/yr for EBND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VB charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности VB и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 11.18% против 1.53% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

EBND

1 день
0.12%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.49%
3 года*
4.91%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-1.26%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between VB and EBND is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.43

The correlation between VB and EBND shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

VB vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.64

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.93

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.68

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

2.22

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VB и EBND

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-29.51%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.63%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-9.25%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-27.57%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-29.50%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.24%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.86%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.02%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и EBND

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.45%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

6.07%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

7.03%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

8.99%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

9.19%

+12.25%

Сравнение комиссий VB и EBND

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и EBND

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EBND в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.89%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and EBND have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to EBND (2.45%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 1.53% for EBND. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.

EBND has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while EBND is Emerging Markets Bonds. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.30% for EBND.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор