PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с HAUZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 3.29%/yr for HAUZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности VSS и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции VSS превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 7.98% против 3.29% соответственно.

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%

HAUZ

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.07%
1 год
3.94%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.83%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between VSS and HAUZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between VSS and HAUZ shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSS и HAUZ

Секторы
VSS
HAUZ

Промышленность

18.7%
1.3%

Технологии

13.3%
0.1%

Сырьевые материалы

12.1%
0.1%

Финансовые услуги

10.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.3%

Недвижимость

7.3%
96.5%

Здравоохранение

6.2%
0.0%

Энергетика

4.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.2%

Промышленность

VSS
18.7%
HAUZ
1.3%

Технологии

VSS
13.3%
HAUZ
0.1%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
HAUZ
0.1%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
HAUZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
HAUZ
0.3%

Недвижимость

VSS
7.3%
HAUZ
96.5%

Здравоохранение

VSS
6.2%
HAUZ
0.0%

Энергетика

VSS
4.9%
HAUZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
HAUZ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

VSS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.30

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.52

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.29

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

0.86

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.30

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.17

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VSS и HAUZ

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-39.51%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.08%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-17.88%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-34.52%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-39.51%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-12.81%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.75%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.78%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и HAUZ

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.89%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.59%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.91%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.96%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.97%

+0.33%

Сравнение комиссий VSS и HAUZ

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и HAUZ

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HAUZ в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and HAUZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to HAUZ (3.89%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 7.98% vs 3.29% for HAUZ. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 7.98% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.15% for VSS.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HAUZ is REIT. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.10% for HAUZ.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор