PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

USRT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат FTSE NAREIT Equity REITs Index. USRT запущен 4 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.08%.

Информация о ETF

ISIN

US4642885218

CUSIP

464288521

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE NAREIT Equity REITs Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USRT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USRT с VNQ USRT с XLRE USRT с REET USRT с VOO USRT с SCHD USRT с IMTB USRT с IUKP.L USRT с BBRE USRT с ICF USRT с IEFA
Популярные сравнения:
USRT с VNQ USRT с XLRE USRT с REET USRT с VOO USRT с SCHD USRT с IMTB USRT с IUKP.L USRT с BBRE USRT с ICF USRT с IEFA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) показал доход в 0.94% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USRT составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

USRT

С начала года

0.94%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-2.81%

1 год

11.21%

5 лет

12.05%

10 лет

5.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%3.61%-3.47%-2.88%2.97%0.94%
2024-4.31%1.96%2.09%-6.99%4.72%2.78%6.31%6.30%2.64%-2.87%4.45%-7.46%8.59%
202310.70%-4.93%-2.52%0.81%-3.13%5.02%2.92%-3.18%-6.76%-4.45%10.65%9.96%13.64%
2022-6.98%-3.04%6.50%-4.32%-6.21%-7.54%9.06%-5.94%-12.17%4.80%5.83%-5.11%-24.43%
20210.12%4.06%4.56%7.96%1.17%2.55%4.73%1.90%-5.40%7.54%-0.60%8.81%43.26%
20201.12%-7.83%-22.06%8.37%0.31%2.87%4.19%0.71%-3.36%-2.56%11.03%3.17%-8.06%
201911.75%0.84%3.22%-0.25%0.17%1.40%1.17%3.34%2.98%1.44%-1.54%-0.60%25.98%
2018-4.11%-7.72%3.75%1.44%4.00%4.42%0.71%3.03%-2.63%-3.06%4.86%-8.23%-4.67%
20170.14%3.47%-2.26%0.25%-0.79%2.08%1.36%-0.49%0.14%-0.95%2.60%-0.26%5.27%
2016-4.35%-0.43%9.88%-2.57%2.70%6.29%3.62%-3.70%-0.87%-5.64%-1.09%4.30%7.18%
20155.73%-3.37%1.28%-5.33%0.04%-4.71%5.82%-5.33%1.74%6.61%-0.38%2.76%3.87%
20143.69%4.96%0.17%3.14%3.05%0.95%0.09%3.30%-5.59%8.34%3.54%0.80%29.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USRT составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core U.S. REIT ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.63$1.73$1.71$1.54$1.51$1.82$2.54$1.70$1.94$1.70$1.64

Дивидендный доход

2.79%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.51$1.63
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.56$1.73
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.56$1.71
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.59$1.54
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$1.51
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.54$1.82
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.30$2.54
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.32$1.70
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$1.94
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.54$1.70
2014$0.42$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.48$1.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core U.S. REIT ETF показал максимальную просадку в 69.89%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core U.S. REIT ETF составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.89%14 мая 2007 г.4366 мар. 2009 г.7951 мая 2012 г.1231
-44.38%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-31.03%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.48116 сент. 2024 г.679
-18.7%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.———
-18.51%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.23018 июл. 2014 г.292

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...