PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.64%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.27% соответственно.

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between FNDC and FNDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between FNDC and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и FNDX

Секторы
FNDC
FNDX

Промышленность

25.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Финансовые услуги

11.5%
14.1%

Сырьевые материалы

11.0%
3.7%

Технологии

8.7%
19.1%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.4%

Здравоохранение

4.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.1%

Энергетика

4.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Промышленность

FNDC
25.8%
FNDX
9.3%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
FNDX
9.2%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
FNDX
14.1%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
FNDX
3.7%

Технологии

FNDC
8.7%
FNDX
19.1%

Недвижимость

FNDC
6.9%
FNDX
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
FNDX
7.4%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
FNDX
12.0%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
FNDX
10.1%

Энергетика

FNDC
4.6%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

FNDC vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.32

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.64

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.59

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

21.88

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FNDX

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-37.72%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.06%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.30%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-19.06%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-37.72%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.55%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.55%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FNDX

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.15%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.27%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

10.22%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.18%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.50%

-0.70%

Сравнение комиссий FNDC и FNDX

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FNDX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and FNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.55%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 8.64% for FNDC. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.44% for FNDX.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор