PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 4.28% против 8.77% соответственно.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SCHH and SCHE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.43

The correlation between SCHH and SCHE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и SCHE

Секторы
SCHH
SCHE

Недвижимость

98.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Финансовые услуги

0.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

4.9%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

SCHH
98.7%
SCHE
1.0%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
SCHE
3.9%

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
SCHE
13.6%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

SCHE
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

SCHE
8.9%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

SCHE
2.0%

Энергетика

SCHH

-

SCHE
3.1%

Здравоохранение

SCHH

-

SCHE
2.8%

Промышленность

SCHH

-

SCHE
4.9%

Технологии

SCHH

-

SCHE
30.8%

Коммунальные услуги

SCHH

-

SCHE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

SCHH vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.81

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.53

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.60

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

9.37

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHE

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-36.20%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.29%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.08%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-33.59%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-36.20%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.45%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.60%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHE

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.17%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.75%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.58%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.26%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.66%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.46%

+1.51%

Сравнение комиссий SCHH и SCHE

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHE

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and SCHE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.77% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.77% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.57% for SCHE.

SCHH is categorized as REIT, while SCHE is Emerging Markets Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор